檢索結果:共1筆資料 檢索策略: "Hsing-Kuo Pao".ecommittee (精準) and ckeyword.raw="向量自我迴歸"
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本研究以臺灣加權股價指數期貨日內逐筆委託簿資料為樣本,使用向量自我迴歸模型(VAR),藉由Granger因果檢定、衝擊反應函數、預測誤差變異數分解和共整合檢定等分析工具研究不同觀察頻率下委託單量不平…